Teoría del Riesgo  
Prof. Luis Rincón
MJ 12:30-14:00 Salón S102 Departamento de Matemáticas
En este curso se presentan algunos métodos y modelos para analizar riesgos,
y se demuestran algunos resultados matemáticos generales sobre estos modelos.
El curso está basado en el libro de Rolski, Schmidli, Schmidt y Teugels.
La evaluación del curso consiste en dos exámenes parciales de acuerdo a la
programación que aparece abajo.


Programa
Conceptos y modelos básicos en seguros y finanzas
Primas y riesgo
Procesos de riesgo
Riesgo y portafolios
Procesos de Markov
Programa oficial


Bibliografía
Rolski/Schmidli/Schmidt/Teugels. Stochastic processes for insurance and finance
Embrechts/Kluppelberg/Mikosch. Modelling extremal events
Asmussen/Albrecher. Ruin probabilities


Semestre 2012-II
del 30 de enero al 25 de mayo de 2012
Enero
  
 Febrero
  
 Marzo
  
 Abril
  
 Mayo
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30 de enero: inicio de semestre
22 de marzo: primer examen parcial
24 de mayo: segundo examen parcial
25 de mayo: fin de semestre


Calificaciones
50%  50%

No.
 Nombre
 1
 2
 Promedio
 Calificación
1
 Mata González Raul
 -
 -
 -
 -
2 Pérez Zúñiga Yolanda 45
 - - -
3 Pineda Martínez Sergio
 10
 - - -
4 Ramírez Rendón Ángel Raymundo 90
 - - -
5 Sánchez Huerta Juan Manuel 65
 - - -
6 Zavala Sierra Irma Rocío 95 90
 93
 9
* No inscrito.

La calificación de NP se otorga únicamente a aquellos alumnos que nunca hayan presentado un examen.
No existe renuncia a la calificación obtenida. La escala para la calificación final es la siguiente:

Promedio
  <55
 55-64
 65-74
 75-84
 85-94
  >94
Calificación
 5
 6
 7
 8
 9
 10



Programas de cómputo
Fórmula de De Pril en R  versión 1.1
Fórmula de Panjer-Poisson en R versión 1.0